Menu

تمت مناقشة رسالة طالب الماجستير نورالدين اياد نوري في اختصاص علوم رياضيات يوم الاربعاء الموافق 23/ 6/ 2021 وعلى قاعة الاستاذ الدكتورعلي سبع مجباس في بناية قسم الرياضيات، عن رسالتها الموسومة (طريقة ديناميكية لدراسة استقرارية نماذج GJR-GARCH مع التطبيق ) بحضور السيد عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور مزعل حمد ذاوي وحضور السيد رئيس قسم الرياضيات أ.م.د. نبيل عزالدين عارف ورئاسة لجنة المناقشة من قبل أ.د. حسن حسين ابراهيم مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية , الف مبارك للطالب حصولة على تقدير امتياز. هذه الرسالة  تَتعلق بإيجاد شروط استقرارية نَماذج الانحدار الذاتي المَشروط بعَدم تَجانس التَباين المُعَمم لـ Glosten و Jagannathan و Runkle للرُتب (Q,P) , الذي عُرف اختصاراً بـ GJR-GARCH(Q,P) بإستخدام تقَنية التَقريب الخَطية المَحلية في سَبيل تَحويل النَموذج اللاخَطي الى مُعادلة فَرقية خَطية بمُعاملات ثابتة وعَن طَريقها يُمكن إيجاد شروط الاستقرارية بدراسة جذور المُعادلة المُمَيزة لها. بالاضافة الى ذلك تَم مُناقَشة وإيجاد شروط الاستقرارية المَدارية لنموذج GJR-GARCH(1,1) عندما يمتلك دورة نهاية وبأية دَورة. 

تَم تَطبيق شروط الاستقرارية التي تم إيجادها كجزء أول من الجانب التَطبيقي على بَيانات حَقيقية تُمَثل المُعدل الشَهري لأسعار الاغلاق بالدولار لعقود نفط خام برنت للفَترة من كانون الثاني 1989 و لغاية كانون الأول 2019 ووجدنا بأنَّ أفضل نموذج يمثل هذه البيانات هو GJR-GARCH(3,1) بالنسبة لمُعادلة التَباين حسب مَعايير AIC و BIC و CAIC للمعلوماتية هذا الجزء من التَطبيق جَرى فيه ضَمان إن تَنَبؤات التَباينات المَشروطة تَقتَرب من التَباين غَير المَشروط. 

و اخيراً تم في الجزء الثاني من الجانب التَطبيقي انشاء مَزيج من نَماذج GJR-GARCH المُدمَجة و بتَطبيقه مَرة اخرى على البَيانات نَفسها في الجزء الأول مع تَرك عَينة اختبار دقة التَنَبؤ تَمَثَلت بالاشهر من شباط 2019 و لغاية كانون الأول 2019 ووجدنا أفضَل نَموذج للمَزيج هو ARMA(2,2)-GJR-GARCH(3,1) بحَسَب مَعايير AIC و BIC و CAIC للنَموذج تَم استخدامه لأعطاءِ تَنَبؤات مُستَقبلية للمُتَسلسلة الإصلية المستخدمة.

 

مناقشة رسالة الماجستير في قسم الرياضيات للطالب نورالدين اياد نوري

مناقشة رسالة الماجستير في قسم الرياضيات للطالب نورالدين اياد نوري

 مناقشة رسالة الماجستير في قسم الرياضيات للطالب نورالدين اياد نوري

مناقشة رسالة الماجستير في قسم الرياضيات للطالب نورالدين اياد نوري

 

مناقشة رسالة الماجستير في قسم الرياضيات للطالب نورالدين اياد نوري

Go to top